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券商研究报告

LEVEL-2数据

 

1、十档买卖盘

买入委托和卖出委托前10档的委托价和委托量,投资者可以看得更远,哪个价位有阻力?哪个价位有支撑?哪个价位有大笔挂单,一目了然。

2、总买和总卖

当前全部买入(卖出)委托的总量和加权均价,据此投资者可以判断盘中的支撑位(委买均价)、阻力位(委卖均价)、支撑力度(委买总量)、阻力大小(委卖总量),还可以根据这些数据的动态变化分析多空双方力量的变化,寻找行情的转折点

3、逐笔成交

在Level-2之前,沪深交易所提供的都是行情快照,大家看到的分笔成交其实是两次快照期间累计的成交量和最后一笔的价格,而逐笔成交则是真实的每笔成交价和成交量的明细数据。逐笔成交极大地提高了行情的透明度。

4、买卖队列

买一或卖一的前50笔委托单明细,根据委托单的大小或委托单是否有规律,可以判断委托是机构、大户、或散户所为 。

江泉实业2007年4月16日涨停板上的机构挂单 在委买队列中出现了连续的48万股和99万股的委托单,并且买一平均每笔的买单为426.5手,表明买单以机构为主。

5、异常交易信息-撤单

撤单数据从某方面讲可以识破主力的意图

二、 DDE决策系统

谁能选出20股票,次日18只涨停?2月27日大盘暴跌269点,然而用大智慧DDE决策系统指标DDX排序前20只股票,次日有18只封住涨停。2月28日再次按照同样的方法排序选出前20只股票,3月1日尽管大盘下跌83点,这20只股票仍有6只涨停。

媒体评论道:“大智慧‘主力大单’分析技术是证券市场上前所未有的数据分析技术,其高度的有效性被市场反复验证。”

短线拉升还是中线启动,用DDE决策系统的排序就能心中有数,帮助判断短线资金流动方向,中线悄悄建仓股票

根据我们2月27日到4月27日两个月的统计,发现DDX排序选股模型这两个月能够带给我们1.8倍的资产增值。我们的模型是,用DDX排序当天收盘选出排名前20的,第二天收盘统计这20只股票在第二天的涨幅情况。请看下面的统计表:

DDX的神奇已经能让我们感到叹为观止,那么集DDX、DDY、DDZ三个大智慧特色指标与一体的DDE决策系统,又将如何帮助我们挖掘即将爆升的股票。
实站案例:

DDE决策系统典型上涨形态之一,四个交易日,股价从18元到26元,连续四个涨停

三、成交单数-识破主力动向

?

实时监控主力增减仓

成交单数精确统计买卖双方成交单数,通过多空方买卖单子的众刮、力量对比来识破主力资金的动向,帮助挖掘主力暗动股票。
实站案例:

北海国发2007年4月25日上午走势,不管股价如何波动,单数差持续向上,机构吃货迹象非常明显。

上午的形态:
下午的走势:
四、 自定义版面

针同用户的个性化需求,大智慧提供版面设计功能,用户可把几十种功能窗口自由组合,配置出满意的看盘画面。版面设计的意义在于:

1、满足分析功能及窗口布局的个性化需求。

2、沪、深、港、期、指数等不同市场需要不同的看盘版面

大智慧的自定义画面功能操作简单,仅用右键即可快速定义出如下界面

右键快捷操作方法:
进去版面设计状态后,鼠标点击某个副窗口,会看到一个蓝色的框,表明已被选中,然后右击鼠标可以进行如下操作:在其上、下、左、右添加窗口;删除该窗口;把该窗口设置为主窗口;附加动态信息;附加Level-2买卖盘;附加股票名称;设置工具栏位置;增加或减少叠加的功能窗口。还可对其“上下切分”或“左右切分”。

Level-2默认方案

多窗口方案

五、 支持多市场

?

大智慧新一代支持沪深老行情、上证所level-2行情、上证所新一代行情、港股实时和延时行情、期货行情、外汇行情。用户不需要更换软件就可以根据自己的需求有选择的开通需要的市场。

港股行情

大智慧新一代港股行情界面(用户还可以通过前面所述的自定义版面功能,根据不同看盘习惯和需求设计不同的界面方案,大智慧默认提供两种传统的港股看盘界面-大力士界面和大智慧界面)

股指期货

大智慧新一代股指期货行情界面

六、龙虎看盘

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智慧新一代的龙虎看盘分为逐单龙虎看盘和逐笔龙虎看盘,逐单分析即对成交的委托单明细的统计,而逐笔龙虎看盘则是对主动性成交的分类统计.

逐单分析应用:
表象
推论
准确度
特大买入单
特大卖出单 主力增仓
70%
大买入单
大卖出单 主力增仓
70%
特大买入单+大买入单
特大卖出单+大卖出单 主力增仓
80%
小买单
小卖单 主力增仓
90%
特大买入单
特大卖出单 主力减仓
70%
大买入单
大卖出单 主力减仓
70%
特大买入单+大买入单
特大卖出单+大卖出单 主力减仓
80%
小买单
小卖单 主力减仓
90%
七、盘口数据统计-矩阵

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盘口矩阵

 

盘口矩阵细致、简洁、明快的揭示各个价位上的累计成交量、委托量以及逐笔成交。盘口情况一目了然。

队列矩阵


???? 队列矩阵是在盘口矩阵的基础上增加队列揭示。交易所发布的level-2行情的委托队列中只有买一卖一的数据,大智慧考虑到历史委托明细可能对投资者跟踪委托单等存在一定价值,故开发了队列矩阵。大智慧新一代利用队列矩阵的记忆功能,根据现委托量与原委托量的比较,不仅可以看到当前买一和卖一上的队列,而且还可以看到系统记忆的其他档位的买卖队列。

?

八、实时监控市场-短线精灵

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短线精灵实时监控沪深A股的涨跌、成交、盘口、资金流向及板块热点,迅速给出异动信息,帮助投资者及时把握市场机会。新一代中的短线精灵相对传统短线精灵功能更加强大,特别加进了对逐单数据的分析。

短线精灵的预警项目列表如下:

项目
解释
火箭发射
快速上涨并且创出当日新高
快速反弹
由原来的下跌状态转变为快速上涨
高台跳水
由上涨状态转化为快速下跌
加速下跌
延续原下跌状态并且加速
大笔买入
出现换手率大于0.1%的外盘成交
大笔卖出
出现换手率大于0.1%的内盘成交
封涨停板
涨停板
封跌停板
跌停板
打开涨停
打开涨停板
打开跌停
打开跌停板
有大卖盘
5档卖盘合计大于80万股或和流通盘的比值大于0.8%
有大买盘
5档买盘合计大于80万股或和流通盘的比值大于0.8%
拉升指数
5分钟内对指数的拉升值大于0.5
打压指数
5分钟内对指数的打压值大于0.5
机构买单
买入队列中出现大于50万股或100万元或和流通盘的比值大于0.25%的买单
机构卖单
卖出队列中出现大于50万股或100万元或和流通盘的比值大于0.25%的卖单
机构吃货
立即买入成交单大于50万股或100万元或和流通盘的比值大于0.1%
机构吐货
立即卖出成交单大于50万股或100万元或和流通盘的比值大于0.1%
买单分单
大于1万股的连续买入挂单超过4个
卖单分单
大于1万股的连续卖出挂单超过4个
买入撤单
撤销买入委托单大于50万股或100万元或和流通盘的比值大于0.1%
卖出撤单
撤销卖出委托单大于50万股或100万元或和流通盘的比值大于0.1%
买入新单
总买盘增加50万股或100万元或和流通盘的比值大于0.1%
卖出新单
总卖盘增加50万股或100万元或和流通盘的比值大于0.1%

短线精灵的功效举例:

中化国际在2007年6月19日,虽然13:46-14:24间涨幅徘徊在负的2%左右,却不断报出机构吃货的信号,最终以涨停报收。

 
 

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